差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
— |
量化对冲 [2022/07/18 16:00] (当前版本) xiaoer 创建 |
||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== 量化对冲 ====== | ||
+ | 量化对冲即通过量化策略,获得更多的[[阿尔法收益]],同时利用 一些对冲手段(比如期货、期权等),把[[贝塔风险]]给剔除掉,这样组合的业绩就和大盘的涨跌无关了,只与自身量化策略的优劣有关。 | ||
+ | 量化对冲策略的核心在于你的多头策略部分,能否持续战胜你做空的市场指数。 |